Variance optimal hedging for exponential of additive processes and applications
For a large class of vanilla contingent claims, we establish an explicit Föllmer–Schweizer decomposition when the underlying is an exponential of an additive process. This allows to provide an efficient algorithm for solving the mean variance hedging problem.
Vendre le risque en entreprise : vers un "marketing du risque" adapté pour les établissements financiers
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Vulnerability to poverty in rural context
Vulnérabilité et pauvreté dans le monde rural occidental.